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外汇短线操作技巧

建立您的交易系统


由于其他代理商会适应你的策略,因此大多数效率低下的问题都会转瞬即逝。具体多短?这取决于你的交易地点和方式,它们可能会持续几毫秒、几秒、几分钟、几小时、几天、几周或几个月。持续盈利的方法是保持善于识别短暂的机会,这就是基本的元学习。
优化训练模型时外循环的速度,你能越快发现新策略,调整模型和基础结构越好。围绕这一点构建你的基础设施,查询和加载批量历史数据的速度应该尽可能快,要特别注意反序列化成本。在构建具有匹配引擎的市场模拟器时,需要对其进行广泛的基准测试,实现远程过程调用(RPC)和来回通信延迟最小化。我们这里谈论的是数量级,我的第一个模拟器比最近的模拟器慢大概50倍。由于模型是通过仿真进行训练的,因此在训练或实际应用时意味着迭代速度提高了50倍。通过自动化数据可视化,你可以在获得意外结果时轻松查看它们。
在市场下跌时你无法赚钱
我从不太懂交易的人那里听到的一个常见的说法和误解是:我运气好并且获利了,因为市场在涨。其实,很多个月我的损益表(PnL)看起来是这样的:(这是为了这个观点生成的,但我的真实数据和下表极其相似)。
我只是做空了资产吗?不,我没有做空任何东西,因为我交易的市场是没有做空的。很少有市场一直下跌这种事情。当人们说市场下跌的时候,他们说的是一个特定的时间尺度,市场下跌可能是以每天或每小时为尺度绘制的,但这并不意味着只有在较短的时间尺度上才有下跌,它可能会有很大的波动。一旦你开始放大到秒级和毫秒级,总会有在小时线、日线或月线图上看不到的涨和跌,在不做空任何资产的情况下仍然可以从中获利。

就我个人而言,我在下跌趋势中(按小时或日线计算)赚的钱总是比上涨趋势多。我仍然不知道为什么会发生这种情况,可能是因为市场的多方有更大的流动性,或者是因为当价格开始下跌时,更多不知情的交易者提交错误的多单进入市场。
学习交易
向诸位来自不同背景的交易员提出同样的问题,你会得到一系列不同的意见。

请注意,我用的是意见这个词,而不是答案或事实。因为交易是一个如此神秘的领域,很少有被广泛接受的真理。人们不共享相同的背景知识,并且使用不同的术语。如果你想学习交易,这不容易。我不知道有哪些在线资源在教授算法交易方面做的很好,你在网上找到的大多数课程和教程都是由大师编写的,他们通过教学赚钱,但从未建立过盈利的系统,并且可能会试图在向你推销他们的SaaS产品。
相关研究论文也是如此,我订阅了arXiv的q-fin.TR,论文的平均质量明显低于机器学习领域。偶尔也会有一些具好点子的文章,但绝大多数都是为了找工作和填充简历的实验,没有一篇建立过盈利的交易系统。很明显的是,那些运行一个盈利系统的人没有任何动力去发表与之相关的论文。阅读书籍《交易和交易所:从业者市场微观结构》和《金融机器学习前沿》是一个非常好的开始,但是在我看来,没有什么比边做边学或找导师更重要
相关报道: https://dennybritz.com/blog/ai-trading/

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另外雪峰的《股市技术分析实战技法》其实也谈得很多而且很实在。国外引进的书有范·撒凯的《通向金融王国的自由之路》,这本书主要从趋势跟踪系统的角度来谈,不是很全面。遗憾的是amazon上排名靠前的几本国外交易系统经典著作都没有被翻译进来,如《Design, Testing, and Optimization of Trading Systems》这样的好书。

建立成功交易业务的三个步骤

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AI交易系统建设指南:如何使用强化学习建立可盈利的算法交易系统

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相关研究论文也是如此,我订阅了arXiv的q-fin.TR,论文的平均质量明显低于机器学习领域。偶尔也会有一些具好点子的文章,但绝大多数都是为了找工作和填充简历的实验,没有一篇建立过盈利的交易系统。很明显的是,那些运行一个盈利系统的人没有任何动力去发表与之相关的论文。阅读书籍《交易和交易所:从业者市场微观结构》和《金融机器学习前沿》是一个非常好的开始,但是在我看来,没有什么比边做边学或找导师更重要
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