量化交易主要有哪些经典的策略？
Aberration 交易系统由Keith Fitschen 于1986 年发明，1993 年KeithFitschen 将该系统商业化发布，自发布之日起，该系统业绩一直名列前茅，在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统均排名前十。该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上，包括谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration 交易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4 次，60%的时间都持有仓位，平均每笔交易持仓60 天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。那它如何来弥补亏损呢？因为它同时交易在多个不相关的市场，当某一品种损失时，另一品种可能获利。在一年的时间里，总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。Aberration 交易系统对资金进行组合管理，因此可以接受比较大的资金量。
Andromeda 交易系统于2001 年由Petros Development Corp 开发，是一个长线趋势交易系统，依赖简单的数学公式完全客观地进行交易，不带主观成分，并可以使用在多个市场。该系统于2002 年4 月发布，其核心优势是在公开发布之后也依然能保持稳定业绩。Andromeda 交易系统针对不同的市场都是用采同一套规则和参数，并没有进行最优化处理，属于非曲线匹配系统，样本外测试和样本内测试的结果一致，并且在发布后将近十年的时间里得到了验证。不同大小的资金账户皆可使用，由于是日线模型，因此不需要天天盯市，所有的进场出场指令均在下一日的开盘执行，有时候也可能很多天没有交易。
Andromeda 平均每笔交易的持仓时间为60-65 天，该系统的一大特色是，交易终止点不是根据价格，而是根据持仓时间而定。
- Checkmate trading system
Checkmate 交易系统是一个独特的交易系统，该系统最大的特点是，它的目标不是最大化利润，而是保证收益率的一致性和最大回撤最小化。该系统在全部的品种上使用相同的交易法则和参数，因此避免了过度优化和曲线匹配的问题。Checkmate 在进场点选择上把关严格，可能在跟踪时同时监控多个品种，但交易很少，这使Checkmate 使用的保证金平均来看会比其他系统要少。因此这个系统可以让较小的账户里来交易大额的组合。Checkmate 是中线交易系统，目的是捕捉中线趋势，它采用改进趋势过滤，这种方法可以使Checkmate 经常能在获利最大的最近高点或低点离场，这点和那些有大回撤的趋势系统有所不同，它能迅速止盈离场，因此Checkmate 让交易者的心理相对舒适。
- Golden SX trading system
Golden SX 系统发布于1995 年，到目前16 年的时间里，仅2005 年一年不盈利。它可以同时交易在13 个不同的品种上，并且采用相同的交易法则。Golden SX 采用一个十分有效的指标GSX Indicator，在开始交易前会先等市场有小幅回调再介入，以此来改进交易的成功率。系统有两种止损方法，一个是资金保护止损点，另一个是持有头寸后基于盈利的止损，这样可以保护资金的同时保证盈利。
新的改进版本Golden SX Electronic 于2009 年发布。可以对其中2 个参数做一定优化，也可以不优化。1983 年-2010 年的测试显示，该系统有60%的时间持有头寸，多个市场的平均胜率在56%左右。
- Ready-Set-Go trading system
Ready-Set-Go 交易系统是一个长线交易系统，可以使用在多个市场，自2000 年公布以来都是使用相同的法则和参数，参数值可以根据市场趋势强弱自动调整。该系统可以使用在多个市场，自1970 以来至2011 年中，系统交易于8 个市场，在扣除每笔交易100 美元费用后平均收益率43%，平均每年每个市场交易3-4 笔。
Ready-Set-Go 的进场点和离场点均会随趋势强度的变化而变化，持仓时间从一两周至半年不等，极少数情况会持仓1 年。该系统只有50-60%的时间是持有头寸的。它的止损方式是基于波动率过滤的移动止损，可以为百分比止损，或是资金止损。
- STC S&P Daytrade trading system
该系统每月平均交易10 笔左右，每天交易不超过2 笔。市场总是有起有伏，该系统首先采用"Price Trend Indicator"价格趋势指数来判断市场是超买还是超卖，超买的市场应该卖出头寸，超卖的市场应该买入头寸。第一笔交易进场方法是根据开盘价设一个区间，高于开盘价某些点位即买入，低于开盘价某些点位即卖出。日趋势通常会在3-4 天后改变方向，或是遇到跳空开盘，这些日子被称为"key reversal days"关键转折日。这种日子在目前的市场正在不断增多，因此有一套"Superior Clear-OutReversal Enhancement"系统来帮助找出反转信号并开始新方向的交易。最后，该系统每天都有不同的风险暴露，因此需要设臵止损，系统采用"Dynamic Risk Exposure Stops"方法止损。
日内交易策略日内的经典策略有：
较易于实现量化的形态突破，有分型，窄幅横盘突破，各种K线组合、双顶、双底、缠论三买三卖等，较难于实现量化的形态突破，有趋势线、圆孤顶底、旗型、菱 形、三角形等各种经典技术分析形态，趋势之后是盘整，盘整之后是趋势，横盘突破的交易策略，充分体现了波动性循环的价格波动规律，我们需要做的事情就是合 理量化盘整的定义：周期跨度、波动幅度。
一个高手的趋势交易、量化交易系统思路（很有价值）
那么如何建立一个良好的交易体系和交易策略呢？可以通过大量的历史数据得来，现在计算机很发达，历史数据的检测和获得比较容易。其实有志于这一行的人，可以通过历史数据获得正向系统的一个佐证。
这里也有一个很大的争议，就是有关于市场变化的问题。我们行业里面有一种看法叫市场是不断变化的，这个市场在不断的演变。我个人认为市场局部的变化是有的，但是市场宏观的结构是不大会变化的。虽然现在计算机技术很发达，大量的程序化交易、量化交易和高频交易都被投入到市场当中，但是它仅仅改变了市场的微观结构，而且这种改变无非是把这种节奏加快而已。
因为我们不要忽略整个市场交易的主体是由人来组成的，人类从历史发展的角度来说他的人性是不变的，人类对于金钱的态度永远是不变的，他总是贪婪的。对于金钱的患得患失之间，他有一种恐惧感，这种感觉我觉得也不大会变化。除非我们的交易主体彻底改变了，变成了另一类的生物，那个时候市场的宏观结构才会变化。
现在的计算机技术就算在再发达，大家也不要忘记它的背后有一个人在操纵，只要是人在控制机器，那么这个市场的结构是不会变的，因为机器也逃不出人性对它的控制。这就是我对历史的一种看法。所以，历史会一再重演。（人性不变，市场就没有实质性变化。这就是为什么交易系统会体现出概率、而无法确定某一笔交易的成败的原因。）
★ 我的体系有两个重要的组成部分。
第一部分就是趋势交易。所谓趋势交易就是价格以趋势的方式演变，我们都是知道这个市场是有趋势的，只是这个趋势什么时候产生我们不得而知。我们透过对价格的不断跟踪，用支付成本不断尝试的办法去追踪中级以上的趋势，当趋势发生以后，我的交易系统会去跟随这个趋势，最长的单子我拿过6个月，就是说整个中级趋势我都要把它给拿住。
追逐整个市场中级以上的趋势，它主要的设计方式就在这里。讲到这里我基本上把分析市场的三个基本原则全讲出来了。
我觉得大家应该看过投资方面的书，不知道大家能否回忆起分析市场分析的三个基本原则：
1、第一价格包含一切，也就是我说的是市场包含一切。
2、第二价格以趋势的方式演变，就是承认市场有趋势。
3、第三就是历史会一再重演。各种历史数据和历史图形它在未来的时空当中都是不断变化的。因为数据和图形它背后都是人性的反应，人性的根本理论上是不会有变化的，所以历史也会一而再，再而三的重演。
第二部分就是组合投资。这个概念是对所有的品种一视同仁不加区分，只要它是交易中的品种。对我而言任何品种没有亲疏远近，它们只是一个符号。不管各个品种之间波动大小与否，我都没有偏爱或歧视过。我顺带回答一些刚才所提过的问题，就是小品种如何去把握它，我想只要你对所有的品种一视同仁的话就会有所发现，去年行情的整个波动并不是很高。趋势交易碰到了很大困难，而我去年赚得最好的是小麦。强麦是很小的品种，一般投资者都会选择忽略。但是恰恰强麦去年出现了一波很像样的中期向下的趋势，只不过很多人不关注。如果说你是一个组合投资者。你是一个策略化交易员，你本身就是有一部分资金分在强麦当中的话，那你必然要去关注。你主观性随意性地去挑选品种，我觉得判断的成分很大，而判断多了就会出现问题。判断是一个双刃剑，一旦错了有可能就会对你造成不可估量的伤害。组合投资有一个重要的好处就是在趋势不明朗的时候各个品种之间它有一种局部的不同向的运动。那么在趋势不明朗的时候我的持仓有可能会出现几个空头或者几个多头的状态，这样对于整个的权益起伏它会起很大的作用。
★ 我的系统的特征：
第一这个系统运行了八年的时间，经历的时间算是比较长了，牛市、熊市和平淡的市场，基本上都经历过。那么现在来看看这个收益自己觉得还是可以的。当然权益的比较是没有意义的，强中更有强中手，肯定有人做的比我更好的。系统运行了八年时间基本上能够实现顺利过渡，实现正向收益。
第二个特点就是系统当中所有的东西都是量化的。我把所有的交易要素都做成了量化，开仓、平仓、止盈、仓位。我把这些步骤全都规则化，明确只要在满足了它的条件之后，它只要对症下药就行了。这个好处可以防止情绪对你的负面作用，让你可以有条不紊的在这个复杂的市场当中运作。持续的坚持运作是一件很有意义的事情。
第三我这个交易系统的冲击成本不高，所谓冲击成本是指自身开仓和平仓对价格的影响。我做的是一个长时间结构的交易，一般最短交易时间都是在20天以上，所以它对价格的点位没有那么多的讲究。账户早个10分钟或者多少时间入场都是无所谓的。价格选择的余地比较大一地，适合的是比较大的资金，而且不存在什么资金瓶颈。对于交易规则比如双向收交易手续费这种也不敏感。交易次数少，容错性好，宽度也比较大一点，不需要经常去变化。
第四个是隐含风险相对小一点。因为业绩的取得不是靠仓位来获得的，我们现在回溯发现的平均使用率也只有30%。头寸规模不是很大，这样必然会使风险相对降低。其实风险防控真的没有什么很好的办法，只要你的头寸小一点，这是最基本的办法。系统的理念经过这么多年也验证了，它必然能捕捉到中级以上的行情。因为它本身设计的意义就是为了追逐市场中级以上的趋势行情，没有趋势的行情就麻烦一点。
★ 接下来我讲一下这个系统的弱点，因为从来就不存在完美无缺的系统。
我想这里有经验的投资者已经看出来了，做趋势做得很爽，那么振荡期肯定很难做。趋势系统化交易面临的最大的难题就是振荡市。这也是我们行业里面面临的最大挑战。振荡行情，就是所谓的平淡市，是怎么处理的。坦率地跟大家讲，市场一旦进入振荡，我这个系统就会不断的支付成本来回止损。而且从时间角度来讲，亏的时间肯定大于盈利的时间，就是说愉快的盈利时间相对就会变的短暂，而痛苦的亏损时间则会加长，大多数时间都是在煎熬当中度过。世界上有没有完美无缺的系统？我们都知道没有。
现在的一些设计者的想法是把趋势和振荡分开，趋势就采取追市的办法持仓不动。而振荡市就低买高抛，两个阶段全部赚钱。追求优化再优化，试图做到完美，我觉得这是不可能的事情。如果这两种形态你能够区分，然后分别用不同的交易系统来赚钱，那你肯定是一台印钞机。因为你是稳赚的，所以你的钱会越滚越大。通过区分两种行情来赚取两个时期的钱，那你的资金累计的幅度肯定比国家银行的都要大。慢慢地会超过美联储，比一些国际大公司都要大。（说得好！不要再痴心妄想了！）因为复利是很厉害的，50%的复利十年是57倍，你再小的资金只要找到这种完美的印钞机那么你会变成这个世界上最富有的一个人，所以世界上不存在完美的东西。如果说你想用多种参数优化系统，那首先会导致连续性不一致，A阶段你用这个参数，B阶段你使用另一个参数。你这个系统就不是一个量化交易的思路了。这个就是一个选择性、判断性的交易，这样又会导致你无所适从。量化交易最重要的一点就是找到正向系统之后连续做，保持它的一致性。你该付出的成本还是要付出，要认知到没有完美的系统。
★ 那么我刚才讲过的组合投资的重要性在刚才的振荡市当中就完全的显现出来了。
这个系统的弱点认知到了以后，就能提前做很多防控的措施。所以就有了一个良好的结果：我这么多年做下来从来没有超过20%的回撤，最大的一笔回撤也只有17.5%。就是因为做了良好的风险防控。这里保证它的有两点，
第一资金使用率始终保持在30%左右。
第二交易的时候是不加仓的，请大家听清楚我的交易是不加仓交易。不像某些交易员喜欢在逐步点位上破位以后再加仓。为了保持安全性和稳定性是不加仓的。
第三个是组合投资，它完全能在振荡市当中起到防范风险的作用。振荡市的时候商品的局部不同向运动最为鲜明。其实系统性风险发生的时候，一般就商品而言基本上同涨同跌。但是在振荡期各个品种之间各有千秋。比如前年的时候棉花突然拉出一波行情，其它品种则没有什么行情。所以说多品种组合能够起到降低风险的作用，只有稳定了你才会有信心继续做交易。量化交易执行力是很大的关键，如果你不稳定，长期处于一种波动很大的状态，那么肯定做不好交易。我们公司的规定是亏损20%就要停盘。20%对于我们任何交易员都是一个挑战，如果达到了这个止损位，那么我个人觉得他就不是一个合格的交易员。
★ 最后跟大家讲一下的是有关于执行的问题，坦率地讲这么多年坐下来完全执行的就我自己而言我也做不到，因为我也是人，会受到情绪影响。交易是很困难的，我的执行度在7成以上，但是像我提到的这个交易系统，基本上只要执行度在6成以上，就可以盈利。7成基本上可以获得比较满意的收益，做到100%对人的要求是很高很高的。特别是在连续亏损了五把之后，你下的第六笔单子就没有那么一致了。就我个人而言现在也只能做到7成的执行力。如果说境界高一点话，那我自己还有提升的空间。今天我所做的有关于趋势交易、量化交易的演讲就到此为止了。
菜鸟de量化之路——（1）趋势跟踪策略
DouglasLikeToCode 于 2019-03-19 21:54:28 发布 7809 收藏 26
趋势跟踪策略
通过Apple_pd.tail()查看股票的数据结构和尾部数据如下图，可以看到包括close, high, low, p_change, open, 选择加量化趋势跟踪是最激动人心的交易方法 pre_close，volume, date, date_week, key,atr21,atr14 等列 ，我们目前主要需要的是开盘价，最高价，最低价，收盘价，振幅的数据。
一个单一的策略往往适用范围有限，考虑到股价在不同的阶段可能会处于不同的波动类型，如果能有更高级的策略模型用来判断股价的基本类型，从而对于不同的变化类型使用不同的子策略，可能会有不错的效果。Numpy, Pandas,Matplotlib, Seaborn是常用于Python量化系统的库，需要大量练习，重点掌握。
12-29 951
I am not a designer nor a coder. I'm just a guy with a point-of-view and a computer. 翻译：俺不是码畜，俺只是一条对着电脑有点想法的图狗。 链接：https://zhuanlan.zhihu.com/p/35817328 经验 一旦遇到问题，请过滤掉专家的意见，只采纳跟你有类似经历的人的意见。 选择加量化趋势跟踪是最激动人心的交易方法 做好最坏的打算，以最积极的心态去面对，而不是逃避。 学不学编程，完全取决于是否想学，其他的别多想。 种一棵树最好的时间是十
1.这是一个基于boll的交易系统； 2.使用周期2分钟； 3.程序中使用了加载策略；提前下单策略；和小震荡过滤； 4.程序中使用了反幽灵交易法，即大赚一次休息一段时间。 本程序的缺点：主观的因素比较多。
1.这是一个基于boll的交易系统； 2.使用周期2分钟； 3.程序中使用了加载策略；提前下单策略；和小震荡过滤； 4.程序中使用了反幽灵交易法，即大赚一次休息一段时间。 本程序的缺点：主观的因素比较多。
10-07 2084
10-24 选择加量化趋势跟踪是最激动人心的交易方法 选择加量化趋势跟踪是最激动人心的交易方法 1516
Vincent Leiberich：趋势策略简单有效。回撤有时候的确很大，但是抗一抗总能过去了。因此很多专业机构都用趋势跟踪策略。我敢说，国内“只用"趋势跟踪策略的期货私募应该一抓一大把。 但是，期货趋势跟踪策略确实是量化领域的屌丝。 资金容量比不过做股票量化选股的，不管风云变幻，人家每天坐收管理费。风险收益比不过做高频的，国内青骓有个阳光高频产品，大家可以去围观，简直就是印钞机啊。做趋势跟踪.
10-09 6643
趋势跟踪策略是过去20年金融市场中最成功的策略之一。因其易操作，风险可控，收益高获得了许多基金经理和个人投资者的青睐。一般来说，流动性稍差，真实价值发现难度高，波动性高的金融标的都容易在趋势交易中获胜。 那么，在币圈中，日间的趋势交易是否有效呢？我们设计了一套规则，可以通过长期的关注来验证币圈投资是否具有趋势性。 该策略所取数据均来自MATRIX DATA，一家提供加密货币各大交易所深度行情数.
08-24 1387
趋势跟踪策略 import numpy as np import pandas as pd import matplotlib as mpl import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns from finance import GetData import warnings; warnings.filterwarnings('ignore') data = GetData.get_data('../data/002236.csv') .
07-04 282
趋势跟踪策略是您只需顺势而为的策略，即在价格上涨时买入，在价格开始下跌时卖出。在趋势跟踪策略中，人们的目标不是预测或预测，而只是关注市场上的任何新兴趋势。我们谈论：我们在本文中介绍了以下趋势指标：由于互联网的力量，我们都听说过病毒式传播。尽管这是相同的概念，但目标不同。在金融界也有 FOMO（害怕错过），尽管在这里，原因是普遍希望站在胜利的一方。情绪驱动人。 虽然我们使用算法交易（即量化交易策略）来抑制情绪化交易，但同样也可以用于利用情绪并将其货币化。趋势跟踪策略旨在利用市场情景获利。.
04-24 2117
合约1+1第三期直播正式开始前我们先热烈欢迎今天主讲的第一位老师AlphaMind 首先介绍一下AlphaMind（A神）：全自动量化趋势交易员，合约帝实盘收益超250万，琅琊榜第一期榜首-AlphaMind。 A神给大家带来分享主题是：趋势跟踪及量化交易系统。 AlphaMind：哈喽哈喽~~~各位晚上好, 我们是AlphaMind, 来自国内头部金融机构的交易技术团队。 非常高兴今晚能.
07-30 1804
衡量股票趋势的指标最重要的就是均线系统，因为它是应用最为广泛的趋势追踪指标，所以均线是不可或缺的，把它作为捕捉大盘主趋势的基石。但是纯粹的均线由于噪音等原因，使得经常会出现误操作，需要进行更多的处理机制，包括极点、过滤微小波动、高低点比较策略、高低点突破策略、长波的保护机制、长均线的保护机制等概念和技术细节。 1．均线简化 股票价格的波动会让人感觉价格变化飘忽不定，很难把握。为了便于捕捉趋.
11-30 583
前言Dual Thrust直译为“双重推力”，是上个世纪80年代由MichaelChalek开发的一个交易策略，曾经在期货市场风靡一时。由于策略本身思路简单，参数很少，因此可以适应于很多金融市场，正是因为简单易用和普适性高的特点，得到了广大交易者的认可流传至今。Dual Thrust简介DualThrust策略属于开盘区间突破策略，它以当天开盘价加减一定的范围来确定一个上下轨道，当价格突破上轨时做.
tracking-by-detection, 在 C 中，实现了多目标跟踪( δ ) 算法 tracking-by-detectionmaster的代码，标题为"实时多目标跟踪： 关于速度的重要性的研究。简介在这个项目中，我们实现了一个多目标跟踪器，遵循的tracking-by-detection范例，作为现有方法的一个扩
2018中国第四届操盘手大会圆满落幕
左威在会上分享了自己团队基于人性博弈思维而构建的交易体系。 他指出，这个交易体系是基于蜡烛图图表交易体系（包含了均线，量价，幅度，线形态组合等）、人性感官顺势思维（包含了眼睛，大脑冲动，幻想力和反应速度等）、数学模型下的概率性统计认知（包含了模型概率性上涨。下跌和横盘，指标的历史数学统计等）等底层基础上加上背后的人性弱点和人气的涣散而构建，能在不同的位置下做出不同的策略（包含了当前市场结构状态分析，风险敏感度，止损标准模型，时间等待标准，周期搭配策略，资金管理策略，市场人气研判等），采取不同的交易节奏，从而控制风险和盈利最大化，得到盈亏比和胜率兼顾。
位置决定一切策略。 选择加量化趋势跟踪是最激动人心的交易方法
“今天分享的所有观点，都是基于我对市场认知和现在正在执行的交易体系。先知先觉，现知现觉，后知后觉的区别在于认知。隐藏自己，消灭对手，活到最后。非A既B没有C的行业，除了博弈就是博弈。你要么出众，要么出局。既然你选择了交易，那就选择了修行。活在当下，永远臣服我们伟大的市场。请耐心等待，再耐心等待。”他称。
陈剑灵：趋势跟踪还有效吗
深圳开拓者科技有限公司董事长陈剑灵
陈剑灵表示，趋势是盈利的基础，趋势跟踪是一种最激动人心的交易方法，趋势跟踪遇到了因境。 选择+量化趋势跟踪是应对困境的办法，从主动投资与被动投资的对比引申规则化，指数化投资方法，规则化、指数化是量化投资的优势。阿尔法策略是自动化选择的一种重要方法，开拓者量化平台的日标一全自动量化选择。
王刚：周期与趋势的结合应用
宏源期货首席策略分析师、机构部总经理 王刚
王刚表示，周期与趋势的共振才能迎来大行情，其中，一个大周期包含6个中周期，一个中周期包含3个小周期。上涨周期里只寻找买点，下跌周期里只寻找卖点。