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程式交易 | 如何判斷交易濾網是否有效？交易濾網到底有什麼魔力？

接著我們將此訊號加至德國指數(DAX)60分K上，可得下圖：

交易濾網架構

If 符合多方濾網 and 買進條件 then buy next bar market;

If 符合空方濾網 and 賣出條件 then sellshortnext bar market;

四種價格濾網

第一種為開盤價濾網，當今天第一根K棒>今日開盤價，然後VALUE1>50，買進一口多單，空單則反之。
第二種為昨日收盤價濾網，當今天第一根K棒>昨日價，然後VALUE1>50，買進一口多單，空單則反之。
第三種為開盤第一個小時高低點，當收盤價>第一小時高點且VALUE1>50買進一口多單，當收盤價
第四種為昨日最高價及最低價，當收盤價>昨日最高價且VALUE1>50買進一口多單，當收盤價

簡單策略＋濾網

程式碼如下：

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VWAP台股軟體指標

何謂VWAP(成交量加權移動平均)？

VWAP=Volume Weighted Average Price的簡稱，中文為成交量加權移動平均，其計算公式為：

VWAP = (該K線價格 * 該K線交易量 ) / 總交易量

VWAP如何應用？

VWAP台股範例

VWAP運用在台股0050 ETF

VWAP運用在台股2330台積電

VWAP運用在台股2603長榮

VWAP運用在台股3481群創

VWAP軟體指標操作介面

此VWAP指標為Leo的股票營業員寫的，如果有其他證券股票問題(開戶、手續費或移動停損單等等…)，歡迎自行加Leo推薦股票營業員的LINE洽詢，ID:@147bntls

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此為日盛HTS系統程式語法使用介紹說明，提供之語法僅為教學範例檔。
系統平台僅供參考，投資人仍需自行判斷負責，日盛期貨不負任何法律責任。
任何參數請客戶自行設定，日盛期貨僅提供介面語法操作說明。
使用電子下單交易委託買賣時，仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素，致使委託買賣無法傳送或接收或延遲，請投資人自行評估。
期貨交易具低保證金之財物槓桿特性，有可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失(包含交易條件變動與匯率變動之風險、無法反向沖銷之損失)，投資人於開戶前應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況。
相關圖表及數據均採用特定軟體，以歷史數據進行繪製及統計，其結果並不代表具有預測未來之能力。
過去之績效並不代表未來獲利，投資人應依個人財務狀況審慎評估。
系統下單有一定風險請投資人自行評估風險。

本公司所提供即時報價資訊，不代表勸誘投資人進行期貨交易，且不保證此資料之正確性及完整性。
使用電子下單交易委託買賣時，仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素，致使委託買賣無法傳送或接收或延遲，請投資人自行評估，詳細內容請參考『電子交易輔助系統之風險聲明暨使用同意書』。
條件單注意事項：『關閉HTS之後將停止條件單洗價及清空條件單的設定』，詳細內容請參考『選擇權SMART下單重要注意事項』說明。
在交易極為活絡情況下，撮合之價格上下變動可能會相當迅速，系統可能無法立即判別執行或延遲執行，交易人需自行負責其風險。

蒐集主體：本人（部落格所有人）。
蒐集目的：部落格訊息問題、客戶管理、聯絡回覆等。
個人資料蒐集類別：姓名、電話、Email。
個人資料利用期間：本人部落格使用期間。
個人資料利用地區：臺灣地區（含離島，即中華民國境內）。
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以下是笔者用过的一个商业平台上的源代码，利用Power Language 的。
Inputs: AvgLen(30), ADXLen(12), EntryBar(2);
Vars: UpperMA(0), LowerMA(0), ADXValue(0), ChanSpread(0), BuySetup(False), SellSetup(False), BuyTarget(0), SellTarget(0), MROBS(0), MROSS(0);

UpperMA = XAverage(MultiChart 入門 High, AvgLen)[1];
LowerMA = XAverage(Low, AvgLen)[1];
ADXValue = ADX(ADXLen);
ChanSpread = (UpperMA - LowerMA) / 2;

BuySetup = Close > MultiChart 入門 UpperMA AND ADXValue > ADXValue[1];
SellSetup = Close < LowerMA AND ADXValue >ADXValue[1];

IF BuySetup Then
BuyTarget = Close + ChanSpread;
IF SellSetup Then
SellTarget = Close - ChanSpread;

MROBS = MRO(BuySetup, EntryBar, 1);
MROSS = MRO(SellSetup, EntryBar, 1);

IF MROBS <> -1 AND MRO(MarketPosition=1, MROBS, 1) = -1 Then
Buy Next Bar at BuyTarget Stop;
IF MROSS <> -1 AND MRO(MarketPosition=-1, MROSS, 1) = -1 Then
SellSHORT Next Bar at SellTarget Stop;

SELL Next Bar at LowerMA Stop;
BUYTOCOVER Next Bar at UpperMA Stop;

总体分析：

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